Первые документальные свидетельства о существовании Паланги найдены в хрониках Немецкого ордена и относятся к 1253 году. По народным преданиям, название города связано с морскими волнами, омывавшими берега вместе с рыбацкими жилищами, и ветром, заносивших их песком до самого подоконника - palange. Но не романтичные учёные объясняют происхождение от архаичных слов, означающих низкие, болотистые места - palve, palios, pala, palas. Или же от названий рек Palangа, Palangis, Alanga, Langa.